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O que é o peso Kelly?

O critério Kelly ou aposta Kelly ou estratégia Kelly, em homenagem a John L. Kelly Jr., é uma fórmula usada em jogos de azar e investimentos que informa qual proporção de um saldo deve ser apostada (ou investida), dadas as probabilidades oferecidas.

$$f^* =\frac{bp-q}{b}$$
onde:

- \(f^*\) é a proporção (ou fração) ótima de todo o saldo que deve ser apostada ou investida.
- \(b\) são as probabilidades decimais da ocorrência do evento, conforme implícito nos preços atuais.
- \(p\) é a probabilidade de o evento ocorrer.
- \(q\)=1−\(p\)